Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturale

Il test di Zivot-Andrews (ZA), introdotto da Eric Zivot e Donald Andrews nel 1992, è un test sequenziale di radice unitaria che consente una singola rottura strutturale in una data sconosciuta. Estende il quadro del test di Dickey-Fuller aumentato selezionando endogenamente il punto di rottura che fornisce la prova più forte contro l'ipotesi nulla di radice unitaria, rendendolo particolarmente utile per serie temporali macroeconomiche e finanziarie che potrebbero essere state interrotte da eventi quali cambiamenti di politica, crisi finanziarie o shock di offerta.