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Modello GARCH (Previsione della Volatilità)

Il modello GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), introdotto da Tim Bollerslev nel 1986, modella la varianza condizionale variabile nel tempo di una serie storica finanziaria. Cattura il clustering della volatilità e l'effetto ARCH, ed è lo strumento standard per stimare il rischio e la volatilità nelle serie di rendimenti.

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Fonti

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/garch-model

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APARCHModello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modello Bayesiano ARCHModello GARCH BayesianoBEKK-GARCH: Modellazione della Volatilità Condizionale MultivariataModello EGARCH (Exponential GARCH)Modello ARCH di FourierModello DCC-GARCH con termini di FourierGJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Modello HAR-RV della Volatilità RealizzataModello Jump-Diffusion di MertonModelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)Modello Multifrattale a Commutazione di MarkovModello ARCH Non Lineare (NARCH)Modello ARIMA Non LineareModello EGARCH Non LineareModello a Media Mobile Non Lineare (NMA)Modello SARIMA non lineareModello TGARCH non lineareModello ARCH RobustoModello GARCH a Correlazione Condizionale Dinamica Robusto (Robust DCC-GARCH)Modello EGARCH RobustoModello GARCH RobustoModello di Volatilità Stocastica (Heston)Modello ARCH con Rotture StrutturaliTGARCH con Rottura Strutturale (Threshold GARCH con Rotture Strutturali)Misure di rischio di coda (Expected Shortfall, Spettrali, Expectile)Modello TGARCH (Threshold GARCH)Modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH)Modello DCC-GARCH a Parametri Variabili nel TempoModello EGARCH a Parametri Variabili nel TempoModello GARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GARCH)Modello TGARCH a Parametri Variabili nel TempoBacktesting del Value-at-Risk (VaR)

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ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/garch-model · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026