Modello SARIMA Bayesiano
Il modello SARIMA Bayesiano combina il classico framework SARIMA stagionale di Box-Jenkins con l'inferenza Bayesiana per gestire dati di serie temporali stagionali. Piuttosto che produrre una singola stima puntuale, fornisce una distribuzione a posteriori completa sui parametri del modello, propagando l'incertezza dei parametri direttamente nelle previsioni e consentendo l'incorporazione basata su principi della conoscenza a priori.
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Fonti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-sarima-model
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