BEKK-GARCH: Modellazione della Volatilità Condizionale Multivariata
BEKK-GARCH, proposto da Engle e Kroner (1995), è una specifica GARCH multivariata che modella la matrice di covarianza condizionale tempo-variante di un sistema di serie di rendimenti finanziari. Prende il nome da Baba, Engle, Kraft e Kroner, ed è il quadro dominante per quantificare gli spillover di volatilità e le correlazioni dinamiche tra più asset o mercati simultaneamente, ampiamente adottato da economisti finanziari e gestori del rischio dalla metà degli anni '90.
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Fonti
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bekk-garch
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- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
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