Cointegrazione di Engle-Granger a Parametri Variabili nel Tempo
La cointegrazione di Engle-Granger a parametri variabili nel tempo (TVP) estende il classico quadro a due fasi di Engle-Granger consentendo alla relazione di lungo periodo tra serie integrate di evolvere nel tempo. Invece di assumere un vettore di cointegrazione fisso, i coefficienti di cointegrazione sono modellati come processi stocastici — tipicamente tramite un moto browniano — e stimati con il filtro di Kalman o metodi correlati di spazio degli stati.
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Fonti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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- Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeFinanza↔ compare
- Filtro di KalmanBayesiano↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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