Test di cointegrazione di Engle-Granger con rottura strutturale
Il test di cointegrazione di Engle-Granger con rottura strutturale, più comunemente implementato tramite la procedura di Gregory-Hansen (1996), estende il classico test a due stadi di Engle-Granger per consentire una singola rottura strutturale sconosciuta nella relazione di cointegrazione di lungo periodo. Testa se due o più serie integrate condividono un trend stocastico comune anche quando tale relazione potrebbe essere cambiata in un certo punto del campione.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeFinanza↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →