Regression MIDAS senza vincoli
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) è un framework di regressione progettato per gestire dati a frequenza mista, ovvero quando le variabili esplicative arrivano a frequenze di campionamento diverse (ad esempio, PIL mensile mescolato con rendimenti azionari giornalieri). Introdotto da Ghysels e colleghi (2007), elimina i vincoli restrittivi del polinomio sulla struttura dei ritardi dell'approccio MIDAS originale, consentendo un uso più completo delle informazioni ad alta frequenza. Questa flessibilità lo rende ideale per il nowcasting e la previsione economica in tempo reale.
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Fonti
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/u-midas
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