Il test di Chow per la rottura strutturale

Il test di Chow, introdotto da Gregory Chow nel 1960, verifica se i coefficienti di una regressione lineare sono gli stessi in due sotto-campioni — cioè, se si verifica una rottura strutturale in un punto noto come un cambiamento di politica, una crisi o un cambio di regime. Confronta l'adattamento di una singola regressione aggregata con l'adattamento combinato di due regressioni separate; un grande miglioramento derivante dalla divisione indica che la relazione differisce tra i due periodi o gruppi.