Modello TGARCH a Parametri Variabili nel Tempo
Il modello TVP-TGARCH estende il GARCH a soglia (Threshold GARCH) consentendo ai suoi parametri di volatilità di evolvere nel tempo tramite una rappresentazione in spazio di stato. Cattura sia l'effetto leva — per cui shock di rendimento negativi aumentano la volatilità più di quelli positivi — sia il cambiamento strutturale in tale asimmetria, rendendolo adatto per serie storiche finanziarie lunghe soggette a cambiamenti di regime.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Mappa dei metodi
Il vicinato dei metodi correlati — seleziona un nodo per esplorare.
Fonti
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Quale metodo?
Affianca questo metodo ai suoi parenti più prossimi e leggili fianco a fianco — la biblioteca dispone i libri sul tavolo; la scelta è tua.
- Modello EGARCH (Exponential GARCH)Econometria↔ confronta
- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ confronta
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ confronta
- Modello TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ confronta
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →