Modello GARCH di Panel
Il modello Panel GARCH estende il quadro della Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata di Bollerslev (1986) ai dati di panel, consentendo alla varianza condizionale di evolvere nel tempo per ciascuna unità sezionale. Cattura simultaneamente l'eterogeneità a livello di unità e il clustering della volatilità variabile nel tempo, rendendolo lo strumento standard per modellare il rischio e l'incertezza nei panel finanziari e macroeconomici multi-entità.
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Fonti
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-garch-model
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