Test di causalità di Toda-Yamamoto con rottura strutturale
Il test di causalità di Toda-Yamamoto con rottura strutturale estende la procedura standard Toda-Yamamoto modified Wald (MWALD) per accogliere una o più rotture strutturali nelle serie storiche. Identificando prima le date di rottura e poi includendo variabili dummy nella VAR aumentata, il test mantiene la sua valida distribuzione asintotica chi-quadrato indipendentemente dall'ordine di integrazione o cointegrazione delle variabili, anche in presenza di cambiamenti di regime.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
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- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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