Modello Bayesiano a Effetti Fissi
Il modello bayesiano a effetti fissi applica l'inferenza bayesiana allo stimatore classico "within-group" per dati panel. Le intercette specifiche per unità catturano l'eterogeneità inosservata e invariante nel tempo, mentre le distribuzioni a priori su tutti i parametri consentono affermazioni probabilistiche sui coefficienti e una quantificazione completa dell'incertezza tramite la distribuzione a posteriori.
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Fonti
- Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of Econometrics, 95(2), 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5 ↗
- Chib, S. (2008). Panel data modeling and inference: A Bayesian primer. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), The Econometrics of Panel Data (3rd ed., pp. 479–515). Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-75892-1_15 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-fixed-effects-model
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