Test di radice unitaria ADF con rottura strutturale
Il test di radice unitaria ADF con rottura strutturale estende il test standard Aumentato di Dickey-Fuller per consentire uno o più salti discreti nel livello o nel trend di una serie storica. Poiché ignorare una rottura strutturale gonfia la persistenza apparente di una serie, questo test previene la falsa accettazione dell'ipotesi nulla di radice unitaria quando la serie è effettivamente stazionaria attorno a una media o trend mutevole.
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Fonti
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Granger Causalità con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
- Test KPSS per rottura strutturaleEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria Phillips-Perron con rottura strutturaleEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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