Test di Goldfeld-Quandt per l'eteroschedasticità

Il test di Goldfeld-Quandt, introdotto da Stephen Goldfeld e Richard Quandt nel 1965, è una procedura diagnostica classica per rilevare l'eteroschedasticità nella regressione OLS. Opera ordinando le osservazioni in base a una variabile sospettata di guidare la varianza, omettendo un blocco centrale, adattando regressioni separate sui due sotto-campioni delle code e confrontando le loro varianze residue tramite un rapporto F. Il test è particolarmente adatto a situazioni in cui si ritiene che la varianza dell'errore aumenti o diminuisca monotonicamente con un regressore osservato.