Modello AR di Fourier
Il modello AR di Fourier estende la specificazione autoregressiva standard aggiungendo termini trigonometrici (seno e coseno) alla componente deterministica. Ciò consente al modello di catturare spostamenti graduali e fluidi nella media o nel trend di una serie temporale senza richiedere al ricercatore di localizzare o contare esplicitamente i punti di rottura strutturale.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-ar-model
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- Modello AR con rottura strutturaleEconometria↔ compare
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