Stimatore di Minimi Quadrati Ordinari Dinamici (DOLS)
Il DOLS è uno stimatore di regressione cointegrante introdotto da Stock e Watson (1993) che recupera la relazione di lungo periodo tra variabili I(1). Esso aumenta la regressione statica con lead e lag delle differenze dei regressori, correggendo parametricamente il bias di endogeneità in modo che il coefficiente di lungo periodo possa essere stimato mediante minimi quadrati ordinari.
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Fonti
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/dols-estimator
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