Test di Cointegrazione di Johansen Non Lineare
La cointegrazione di Johansen non lineare estende il quadro classico di Johansen per rilevare relazioni di equilibrio di lungo periodo tra serie temporali integrate quando il processo di aggiustamento è non lineare. Utilizzando trasformazioni basate sui ranghi, l'approccio verifica la cointegrazione senza assumere un meccanismo lineare di correzione dell'errore, rendendolo adatto a relazioni economiche caratterizzate da dinamiche asimmetriche o a soglia.
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Fonti
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
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