Stimatore FMOLS (Fully Modified OLS)
FMOLS (Fully Modified OLS), introdotto da Phillips e Hansen (1990), stima i coefficienti di lungo periodo di una relazione di cointegrazione tra variabili I(1). Applica una correzione semi-parametrica ai minimi quadrati ordinari per rimuovere il bias che endogeneità e autocorrelazione indurrebbero altrimenti in serie storiche o dati panel cointegrati.
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Fonti
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fmols-estimator
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- Stimatore Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Econometria↔ confronta
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