Modello SARIMA con Rottura Strutturale
Il modello SARIMA con rottura strutturale estende il quadro classico SARIMA stagionale rilevando ed accomodando esplicitamente cambiamenti bruschi e permanenti nel livello, trend o pattern stagionale di una serie temporale. Anziché imporre una singola specifica SARIMA sull'intera campionatura, il modello partiziona la serie in punti di rottura stimati e adatta processi SARIMA separati a ciascun segmento risultante, producendo previsioni più accurate e inferenze affidabili in presenza di cambiamenti di regime.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-sarima-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-PerronEconometria↔ compare
- Modello SARIMAEconometria↔ compare
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