Regressione Quantilica per Metodo dei Momenti
La Regressione Quantilica per Metodo dei Momenti (Method of Moments Quantile Regression) combina la stima basata sui momenti (GMM) con la regressione quantilica per stimare i parametri di distribuzione gestendo endogeneità, struttura di panel e relazioni dinamiche. Introdotta da Koenker (2004) e sviluppata da Machado e Mata (2005), consente l'analisi distribuzionale (non solo la regressione della media) in contesti complessi come panel dinamici e contesti con variabili strumentali. Questo approccio è potente per comprendere l'eterogeneità negli effetti di trattamento e nell'impatto delle politiche.
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Fonti
- Koenker, R. (2004). Quantile regression for longitudinal data. Journal of Multivariate Analysis, 91(1), 74-89. DOI: 10.1016/j.jmva.2004.05.006 ↗
- Machado, J. A., & Mata, J. (2005). Low wage workers and the wage Kuznets curve: Heterogeneity across quantiles. International Journal of Manpower, 26(7-8), 694-712. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Method of Moments for Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/method-of-moments-quantile-regression
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