Regression model

Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)

è un metodo basato su modelli autoregressivi a ritardi distribuiti (Autoregressive Distributed Lag) che verifica l'esistenza di una relazione di cointegrazione (di lungo periodo) tra serie storiche, introdotto da Pesaran, Shin e Smith nel 2001. A differenza della procedura di Johansen, rimane valido sia che le variabili siano stazionarie I(0), non stazionarie I(1) o un mix delle due, ed è più affidabile di Johansen in campioni ridotti, di circa 30-80 osservazioni.

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Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)

Test di Cointegrazione d…Modello Autoregressivo a…Regression with Ordinary…Modello a Correzione d'E…Test dei Limiti Bayesian…Test di cointegrazione (…Stimatore FMOLS (Fully M…Test dei residui ARDL di…Test di causalità di Gra…Modello ARDL Non Lineare…

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Fonti

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/ardl-bounds-test

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Test dei Limiti Bayesiano ARDL Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Stimatore FMOLS (Fully Modified OLS)Test dei residui ARDL di Fourier Test di causalità di Granger Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore Vettoriale Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Test di Limiti NARDL (Nonlinear ARDL)Cointegrazione non lineare di Engle-Granger Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Modello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)Modello Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)Stimatore Pooled Mean Group (PMG)Test dei limiti ARDL robusto per la cointegrazione Modello Non Lineare Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Robusto (Robust NARDL)Test dei limiti ARDL per rotture strutturali Test di cointegrazione di Engle-Granger con rottura strutturale Regressione a soglia Test dei limiti ARDL a parametri variabili nel tempo Time-varying parameter NARDL Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)

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