TGARCH Robusto — Threshold GARCH con Stima Robusta
Il TGARCH Robusto estende il modello Threshold GARCH sostituendo l'obiettivo convenzionale di massima verosimiglianza con uno stimatore resistente a innovazioni a code pesanti e osservazioni anomale. Cattura risposte asimmetriche della volatilità — dove gli shock negativi amplificano la varianza più degli shock positivi — rimanendo affidabile quando la distribuzione dei rendimenti devia fortemente dalla normalità.
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Fonti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-tgarch
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