Test di causalità di Granger di Dolado-Lütkepohl
Il test di Dolado-Lütkepohl (DL), introdotto da Dolado e Lütkepohl (1996), è una procedura di Wald modificata per testare la causalità di Granger in sistemi vettoriali autoregressivi (VAR) le cui variabili possono essere integrate o cointegrate. Adattando un VAR di ordine leggermente superiore al necessario e restringendo la statistica di Wald ai primi p blocchi di ritardo, il test recupera la distribuzione limite chi-quadro standard senza richiedere pre-test per la cointegrazione o la trasformazione in forma di correzione dell'errore.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test di causalità di GrangerEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger Toda-YamamotoEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →