GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)
Il GMM a Sistema è uno stimatore GMM a due equazioni per dati panel dinamici che accorpa l'equazione delle differenze (utilizzando i livelli ritardati come strumenti) con l'equazione dei livelli (utilizzando le differenze ritardate come strumenti). Sviluppato da Blundell e Bond (1998) sulle fondamenta di Arellano e Bover (1995), è lo strumento preferito quando la variabile dipendente ritardata è altamente persistente o gli effetti individuali sono ampi.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-system-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Stimatore GMM di Arellano-Bond per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
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