Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)
I Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS) sono uno stimatore a variabili strumentali in due fasi che affronta l'endogeneità, la situazione in cui un regressore è correlato con il termine di errore. Nella prima fase, il regressore endogeno viene predetto da variabili strumentali, e nella seconda fase, l'equazione strutturale viene stimata utilizzando tali predizioni. È uno strumento centrale nell'econometria applicata, sviluppato in trattamenti manualistici come Angrist e Pischke (2009).
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Fonti
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/two-stage-least-squares
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