WLS con Rottura Strutturale (Weighted Least Squares con Correzione per Rottura Strutturale)

WLS con Rottura Strutturale combina la stima dei Minimi Quadrati Ponderati (Weighted Least Squares, WLS) con il rilevamento e la correzione espliciti delle rotture strutturali — bruschi cambiamenti di regime — nei dati. Identificando i punti di rottura e assegnando pesi a livello di osservazione che tengono conto dell'eteroschedasticità all'interno e tra i regimi, lo stimatore fornisce stime dei coefficienti consistenti ed efficienti anche quando la varianza dell'errore cambia drasticamente in corrispondenza di una rottura.