Modello Dinamico a Dati Panel con Rottura Strutturale
Il modello dinamico a dati panel con rottura strutturale estende il framework dinamico a dati panel standard consentendo ai coefficienti di regressione o al parametro autoregressivo di variare in una o più date di rottura sconosciute. Combina la stima di dati panel dinamici basata su GMM con test formali di cambiamento strutturale, consentendo ai ricercatori di studiare come le relazioni economiche evolvono attraverso regimi distinti, controllando al contempo per l'eterogeneità individuale non osservata e l'endogeneità della variabile dipendente ritardata.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
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