OLS con Rilevazione di Rotture Strutturali
L'OLS con Rilevazione di Rotture Strutturali (Structural Break OLS) estende i minimi quadrati ordinari per consentire ai coefficienti di regressione di variare in corrispondenza di uno o più punti di rottura nel tempo o tra regimi. Invece di imporre un singolo vettore di coefficienti sull'intero campione, il modello partiziona i dati e stima una regressione OLS separata all'interno di ciascun segmento, rendendolo appropriato quando si sospetta che le relazioni economiche cambino a causa di cambiamenti politici, crisi o altri eventi strutturali.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-ols
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