Test di Causalità di Toda-Yamamoto
Il test di causalità di Toda-Yamamoto (TY) è una procedura Wald modificata per verificare la causalità di Granger in vettori autoregressivi (VAR) stimati a livelli, anche quando le variabili sono non stazionarie o cointegrate. Sovra-adattando intenzionalmente il VAR con ritardi aggiuntivi pari all'ordine massimo di integrazione, si ripristina la distribuzione asintotica chi-quadrato standard della statistica di Wald senza richiedere pre-test preliminari di radice unitaria o cointegrazione.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
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