Test di radice unitaria Robusto Phillips-Perron (PP)
Il test di radice unitaria Robusto Phillips-Perron estende il classico test PP applicando correzioni — come la stima della covarianza consistente per eteroschedasticità o valori critici wild-bootstrap — che mantengono un'inferenza valida quando la varianza d'errore di una serie temporale non è costante o esibisce eteroschedasticità incondizionata, condizioni in cui il test PP standard è gravemente distorto nella dimensione.
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Fonti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-pp-unit-root-test
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