Test di Stazionarietà KPSS
Il test KPSS, introdotto da Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin nel 1992, verifica l'ipotesi nulla che una serie sia stazionaria contro l'alternativa che contenga una radice unitaria — il contrario dei test ADF e Phillips-Perron. Invertendo l'onere della prova, è progettato per essere utilizzato insieme ai test di radice unitaria in modo che i due possano confermarsi a vicenda ed esporre casi ambigui e borderline.
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Fonti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/kpss-test
Quale metodo?
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ confronta
- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ confronta
- Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ confronta
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ confronta
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