Modello ARIMA per Dati Panel
Il modello ARIMA per dati panel estende il classico framework ARIMA di Box-Jenkins ai dati panel, adattando le dinamiche autoregressive integrate a media mobile a più unità trasversali osservate nel tempo. Esso accoglie dinamiche di breve periodo e non stazionarietà specifiche per unità, rendendolo adatto per la previsione e l'analisi dinamica quando sono presenti sia dimensioni trasversali che temporali.
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Fonti
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-arima-model
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