Errori standard HAC di Newey-West
Gli errori standard HAC di Newey-West, introdotti da Whitney Newey e Kenneth West nel 1987, forniscono uno stimatore della matrice di covarianza per la regressione OLS che rimane valido sia in presenza di eteroschedasticità sia di autocorrelazione seriale di forma ignota. Sono lo strumento standard per correggere l'inferenza nelle regressioni di serie storiche e panel quando i residui non sono i.i.d., richiedendo nessuna specificazione della struttura degli errori oltre alla scelta di un parametro di banda.
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Fonti
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/newey-west-hac
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