Stima GMM di Sistemi con Parametri Variabili nel Tempo
La stima GMM di Sistemi con Parametri Variabili nel Tempo (TVP System GMM) estende lo stimatore GMM di Sistemi di Blundell-Bond per consentire ai coefficienti di regressione di cambiare nel tempo. Combinando la correzione basata sugli strumenti per l'endogeneità dinamica con una struttura a coefficienti variabili nel tempo, il metodo cattura sia la persistenza della variabile dipendente ritardata sia gli spostamenti strutturali nell'effetto dei regressori tra i periodi.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Parametri Variabili nel Tempo Arellano-Bond GMMEconometria↔ compare
- GMM a differenze con parametri tempo-variantiEconometria↔ compare
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