ARCH a Potenza Asimmetrica (APARCH): Modellazione Flessibile della Volatilità per i Rendimenti Finanziari
L'APARCH, introdotto da Ding, Granger e Engle (1993) durante lo studio delle proprietà di "long-memory" dei rendimenti del mercato azionario, estende la famiglia GARCH consentendo sia la trasformazione di potenza della volatilità condizionale sia una risposta asimmetrica agli shock positivi e negativi. Il modello include almeno sette note specificazioni di tipo ARCH come casi speciali, rendendolo un framework unificante per la modellazione della volatilità nell'econometria finanziaria.
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Fonti
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/aparch
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- Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Econometria↔ compare
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