Modello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)
Il Nonlinear VECM estende il VECM lineare standard permettendo che la velocità di aggiustamento verso l'equilibrio di lungo periodo differisca a seconda del segno, della magnitudine o del regime delle deviazioni da tale equilibrio. Cattura dinamiche asimmetriche o guidate da soglie in sistemi di serie temporali cointegrate che un VECM standard non coglierebbe.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeFinanza↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →