Test di radice unitaria ADF di pannello
Il test di radice unitaria ADF (Augmented Dickey-Fuller) di pannello estende il quadro ADF classico ai dati di pannello. Aggregando le informazioni tra le unità sezionali trasversali, ottiene una potenza sostanzialmente maggiore rispetto ai test ADF a serie singola, consentendo ai ricercatori di determinare se le variabili delle serie temporali siano stazionarie o integrate di ordine uno prima di modellare le relazioni di lungo periodo.
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Fonti
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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