Test di Hausman a Parametri Variabili nel Tempo
Il test di Hausman a parametri variabili nel tempo estende il classico test di specificazione di Hausman (1978) ai modelli i cui coefficienti sono permessi di evolvere nel tempo. Confronta uno stimatore efficiente (ad es. OLS o GLS assumendo parametri costanti) con uno stimatore consistente da un modello a parametri variabili nel tempo, utilizzando il contrasto tra di essi per rilevare instabilità dei parametri o endogeneità in contesti dinamici.
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Fonti
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
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- Test di specificazione di Hausman (FE vs RE)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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