Modello Dinamico a Dati Panel
Il modello dinamico a dati panel estende la regressione panel standard includendo uno o più valori ritardati della variabile di esito come regressori. Poiché gli esiti passati predicono direttamente gli esiti correnti, il modello cattura la persistenza e le dinamiche di aggiustamento — ma introduce anche una correlazione tra la variabile dipendente ritardata e l'effetto fisso individuale, rendendo gli stimatori OLS e a effetti fissi standard inconsistenti. Gli approcci basati su GMM sviluppati da Arellano-Bond e Blundell-Bond risolvono questo problema.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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