NARDL Bayesiano: ARDL non lineare con stima Bayesiana
Il NARDL Bayesiano combina il quadro del modello Autoregressive Distributed Lag non lineare (NARDL) di Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) con l'inferenza a posteriori Bayesiana. Modella la cointegrazione di lungo periodo asimmetrica — consentendo a shock positivi e negativi su un regressore di avere effetti di equilibrio differenti — incorporando al contempo conoscenze a priori e producendo distribuzioni a posteriori complete su tutti i parametri, incluso il divario di asimmetria.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-nardl
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