VAR Quantilistica
La VAR Quantilistica stima le funzioni di risposta agli impulsi di sistemi multivariati condizionate a diversi quantili della distribuzione, rivelando come gli shock si propagano eterogeneamente attraverso la distribuzione condizionata. Introdotta da Koenker e Xiao (2006) e applicata alla misurazione del rischio da White et al. (2015), rivela comportamenti di coda ed effetti di contagio invisibili all'analisi VAR basata sulla media. Questo è essenziale per la gestione del rischio e per comprendere come le crisi si propagano diversamente rispetto ai periodi normali.
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Fonti
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/quantile-var
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- Cross-QuantilogramEconometria↔ compare
- Regressione Quantilica per Metodo dei MomentiEconometria↔ compare
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