Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)
Il modello ARMA(p,q) descrive una serie temporale stazionaria come combinazione di due componenti: una parte autoregressiva che regredisce il valore corrente sui propri p valori passati, e una parte media mobile che tiene conto dei q termini di errore passati. È il quadro fondamentale della metodologia Box-Jenkins per la modellazione di serie temporali univariate e la previsione a breve termine.
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Fonti
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arma-model
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