Test di Cointegrazione di Panel Engle-Granger
Il test di cointegrazione di panel Engle-Granger estende la classica procedura a due stadi di Engle-Granger ai dati di panel, consentendo ai ricercatori di rilevare relazioni di equilibrio di lungo periodo tra variabili integrate in più unità sezionali contemporaneamente. Pedroni (1999) ha sviluppato statistiche di panel che aggregano le informazioni tra le unità, consentendo al contempo dinamiche di breve periodo eterogenee e intercette e trend specifici per ogni unità.
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Fonti
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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