GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Il GMM Sistematico è uno stimatore dei momenti generalizzati per modelli dinamici di panel che contengono una variabile dipendente ritardata. Introdotto da Blundell e Bond (1998), basandosi su Arellano e Bover, esso aumenta l'equazione in differenze del precedente GMM in differenze (Arellano-Bond) con l'equazione in livelli per fornire stime consistenti quando N è grande e T è piccolo.
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Fonti
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/system-gmm
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