Test KPSS di stazionarietà con rotture strutturali lisce di Fourier
Il test KPSS di Fourier estende il test di stazionarietà KPSS standard incorporando una serie di Fourier flessibile nella componente deterministica del modello. Questo approccio cattura rotture strutturali lisce e graduali nel livello o nel trend di una serie temporale senza richiedere al ricercatore di specificare il numero o la tempistica di tali rotture, producendo un'inferenza più affidabile in presenza di cambiamenti strutturali.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-kpss-test
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- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
- Test KPSS per Panel (Test di Stazionarietà del Pannello di Hadri)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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