Test di Cointegrazione di Johansen con Termini di Fourier
Il test di cointegrazione di Johansen con termini di Fourier estende i classici test di traccia e di massimo autovalore di Johansen incorporando termini di Fourier a bassa frequenza nella componente deterministica del VECM. Ciò consente al test di rimanere valido quando le relazioni di cointegrazione subiscono cambiamenti di regime graduali e fluidi che i valori critici standard di Johansen non sono in grado di accomodare.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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