Causalità di Granger Bootstrap di Kónya

Introdotto da László Kónya nel 2006, questo metodo verifica la causalità di Granger in pannelli eterogenei stimando un sistema di Seemingly Unrelated Regressions (SUR) e derivando valori critici specifici per paese tramite bootstrapping. A differenza dei test di panel aggregati, fornisce un verdetto di causalità separato per ciascuna sezione trasversale, rendendolo particolarmente prezioso in macroeconomia applicata ed economia internazionale quando si prevede che le unità del panel si comportino in modo diverso.