Modello a Vettore di Correzione d'Errore di Fourier (Fourier VECM)
Il Fourier VECM aumenta il modello classico a vettore di correzione d'errore con termini trigonometrici a bassa frequenza — componenti sinusoidali e cosinusoidali — per catturare cambiamenti strutturali fluidi e graduali nelle relazioni di cointegrazione senza specificare in anticipo il numero o la tempistica delle rotture. Viene utilizzato per sistemi multivariati cointegrati dove gli equilibri di lungo periodo possono variare gradualmente nel tempo.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-vecm
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