Modello ARIMA Robusto
ARIMA Robusto estende il framework classico ARIMA per rilevare e correggere l'influenza di outlier e rotture strutturali durante la stima. Identificando congiuntamente osservazioni anomale e ri-stimando i parametri del modello, produce stime dei coefficienti e previsioni che sono molto meno distorte da shock isolati o errori nei dati rispetto all'ARIMA standard.
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Fonti
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-arima-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
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- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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