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Regression modelEconometrics / time series

Autoregressione Vettoriale (VAR)

L'Autoregressione Vettoriale (VAR) è un modello multivariato di serie storiche in cui ciascuna variabile è regredita sui propri ritardi e sui ritardi di tutte le altre variabili nel sistema. Proposto originariamente da Sims (1980) come alternativa guidata dai dati ai grandi modelli macroeconomici strutturali, il VAR è diventato lo strumento standard per l'analisi dinamica in econometria empirica e finanza.

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Autoregressione Vettoriale (VAR)
Modello ARIMA (Autoregre…Modello ARMA (Autoregres…Granger Causality TestStructural Vector Autore…Modello a Correzione d'E…Modello ARCH (Autoregres…Modello Autoregressivo (…Modello Autoregressivo (…Modello ARIMA BayesianoModello ARMA Bayesiano

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Fonti

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/vector-autoregression

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Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Modello Autoregressivo (AR)Modello Autoregressivo (AR) BayesianoModello ARIMA BayesianoModello ARMA BayesianoBayesian DCC-GARCHCausalità di Granger BayesianaModello B-SVAR (Bayesian Structural VAR)Test di Causalità Bayesiano di Toda-YamamotoModello VAR Bayesiano (BVAR)Modello DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Modello EGARCH (Exponential GARCH)Modello DCC-GARCH con termini di FourierTest di causalità di Granger-FourierModello VAR di FourierGranger Causality TestModello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Modello Multifrattale a Commutazione di MarkovModello a Media Mobile (MA)Modello GARCH Non LineareTest di Causalità di Granger Non LineareModello Vettoriale Autoregressivo Strutturale Non Lineare (NL-SVAR)Modello VAR Non LineareModello ARIMA per Dati PanelModello ARMA di PanelModello Panel DCC-GARCHModello GARCH di PanelModello di Autoregressione Vettoriale Strutturale su Dati Panel (Panel SVAR)Regressione Quantile-su-Quantile (QQ)Modello GARCH a Correlazione Condizionale Dinamica Robusto (Robust DCC-GARCH)Modello VAR Strutturale Robusto (Robust SVAR)Modello SARIMAModello DCC-GARCH con Rottura StrutturaleGranger Causalità con Rottura StrutturaleOLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliTest di causalità di Toda-Yamamoto con rottura strutturaleModello VAR con Rotture StrutturaliStructural Vector Autoregression (SVAR)Modello TGARCH (Threshold GARCH)Causalità di Granger a Parametri Variabili nel TempoModello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)Test di Causalità di Toda-YamamotoModello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Test di Zivot-Andrews per la Rottura Strutturale

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ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/vector-autoregression · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026